Scalper คืออะไร ทำไมถึงเป็นอีกสไตล์การเทรดที่มืออาชีพนิยม

เมื่อพูดถึงการเทรดที่รวดเร็ว ตื่นเต้น และต้องตัดสินใจภายในเวลาไม่กี่วินาที หลายคนมักนึกถึงคำว่า Scalper คือหนึ่งในรูปแบบของเทรดเดอร์ที่พยายามทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้นมาก โดยอาศัยการเข้าออกตลาดหลายครั้งในหนึ่งวัน แม้กำไรต่อครั้งจะไม่มาก แต่เมื่อสะสมหลายรอบก็อาจกลายเป็นผลลัพธ์ที่น่าสนใจได้

เสน่ห์ของสไตล์นี้คือไม่ต้องรอให้แนวโน้มใหญ่เกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องถือสถานะข้ามคืน อย่างไรก็ตาม ความรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าง่าย เพราะผู้เทรดต้องอ่านราคาเป็น วางแผนล่วงหน้า ใช้คำสั่งอย่างแม่นยำ และยอมตัดขาดทุนทันทีเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผน

Scalper คืออะไรในมุมของการเทรดจริง

ในทางปฏิบัติ Scalper คือผู้ที่มองหาโอกาสจากการแกว่งตัวเล็กๆ ของราคา เช่น 3 จุด 5 จุด หรือ 10 จุด แล้วปิดสถานะอย่างรวดเร็ว โดยมักใช้กรอบเวลา 1 นาที 3 นาที 5 นาที หรือ 15 นาทีเป็นหลัก ขึ้นอยู่กับตลาดและความถนัด

คำว่า Scalping หมายถึงกลยุทธ์ ส่วน Scalper หมายถึงผู้ที่ใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เป้าหมายหลักไม่ใช่การคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นหรือลงในระยะหลายวัน แต่เป็นการตอบสนองต่อแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น

ทำไม Scalping จึงเป็นที่นิยม

เหตุผลที่การเทรดรูปแบบนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น มาจากพฤติกรรมของผู้เทรดยุคใหม่ที่ต้องการเห็นผลเร็ว ชอบการตัดสินใจแบบทันที และมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิม ทั้งกราฟแบบเรียลไทม์ อินดิเคเตอร์ และแพลตฟอร์มที่ส่งคำสั่งได้รวดเร็ว

อีกปัจจัยหนึ่งคือผู้เทรดสามารถกำหนดช่วงเวลาเทรดได้ชัดเจน เช่น เลือกเทรดเพียง 1-2 ชั่วโมงในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องสูง เมื่อจบช่วงเวลาที่วางไว้ก็หยุด ไม่ต้องเฝ้ากราฟตลอดวัน

อย่างไรก็ตาม ความนิยมไม่ได้แปลว่าเหมาะกับทุกคน ผู้ที่ชอบวิเคราะห์ช้าๆ ไม่ต้องการความกดดัน หรือไม่สะดวกเฝ้าหน้าจอ อาจรู้สึกว่าสไตล์นี้เหนื่อยเกินไป ขณะที่คนที่ตอบสนองเร็ว ยอมทำตามระบบ และไม่ลังเลกับการตัดขาดทุน อาจรู้สึกว่านี่คือรูปแบบที่เข้ากับตัวเอง

หลักการทำกำไรของ Scalper

แนวคิดหลักของ Scalper คือการเก็บกำไรเล็กแต่บ่อย สมมติว่าผู้เทรดตั้งเป้ากำไรเฉลี่ย 5 จุดต่อครั้ง และยอมขาดทุน 3 จุดต่อครั้ง หากเทรด 10 ครั้งแล้วชนะ 6 ครั้ง ผลลัพธ์เบื้องต้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

กำไรรวม = 6 ครั้ง × 5 จุด = 30 จุด

ขาดทุนรวม = 4 ครั้ง × 3 จุด = 12 จุด

ผลลัพธ์สุทธิ = 30 - 12 = 18 จุด

ตัวอย่างนี้ทำให้เห็นว่าอัตราชนะไม่จำเป็นต้องสูงถึง 90% หากอัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงเหมาะสมและผู้เทรดทำตามแผนได้จริง แต่ต้องไม่ลืมต้นทุน เช่น สเปรด ค่าคอมมิชชัน และความคลาดเคลื่อนของราคา เพราะต้นทุนเพียงเล็กน้อยมีผลมากเมื่อทำรายการหลายครั้ง

สูตรที่ควรรู้ก่อนเทรดสั้น

ผลตอบแทนคาดหวัง หรือ Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) สามารถใช้ประเมินว่าระบบเทรดมีความได้เปรียบในระยะยาวหรือไม่ โดยคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

ผลตอบแทนคาดหวัง = (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย) - (อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย)

ตัวเลขเป็นบวกหมายความว่าระบบมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว แต่ต้องมีจำนวนตัวอย่างมากพอ ไม่ควรสรุปประสิทธิภาพของระบบจากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง เพราะผลลัพธ์ระยะสั้นอาจเกิดจากความผันผวนหรือความโชคดีได้

เครื่องมือที่ Scalper มักใช้

ผู้เทรดรูปแบบนี้ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจน จึงมักใช้เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนเกินไป เพราะการใส่อินดิเคเตอร์จำนวนมากอาจทำให้กราฟรก เกิดสัญญาณขัดแย้ง และตัดสินใจช้ากว่าจังหวะของตลาด

เครื่องมือที่พบได้บ่อย ได้แก่ แนวรับแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ปริมาณการซื้อขาย รูปแบบแท่งเทียน และโครงสร้างราคา แต่ละเครื่องมือควรถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของแผน ไม่ใช่ใช้เป็นสัญญาณรับประกันว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ใช้ดูทิศทางราคาในระยะสั้น เช่น Exponential Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล) 9 และ 20 ช่วงเวลา

หากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นระยะยาว อาจสะท้อนว่าแรงซื้อระยะสั้นยังได้เปรียบ ผู้เทรดอาจรอให้ราคาย่อตัวกลับมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยก่อนมองหาจังหวะซื้อ แทนการไล่ซื้อเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปแล้ว

ดัชนีวัดแรงซื้อแรงขาย

RSI (Relative Strength Index) หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ใช้ประเมินแรงซื้อและแรงขาย รวมถึงภาวะที่ราคาปรับตัวขึ้นหรือลงมากเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้ RSI (Relative Strength Index) เพียงตัวเดียวในการเปิดสถานะ เพราะตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแรงอาจอยู่ในเขตซื้อมากหรือขายมากเป็นเวลานาน ผู้เทรดควรใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้านและพฤติกรรมราคา

ปริมาณการซื้อขาย

Volume (ปริมาณการซื้อขาย) ช่วยดูว่าการเคลื่อนไหวของราคามีแรงสนับสนุนมากเพียงใด หากราคาทะลุแนวต้านพร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวต่ออาจมากกว่าการทะลุแนวต้านที่ไม่มีแรงซื้อรองรับ

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติอาจเกิดขึ้นช่วงประกาศข่าวสำคัญ ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาผันผวนและมีความเสี่ยงจากการส่งคำสั่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Scalper ต่างจาก Day Trader และ Swing Trader อย่างไร

ตลาดแบบไหนเหมาะกับการ Scalping

ตลาดที่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นควรมีสภาพคล่องสูง สเปรดแคบ และมีการเคลื่อนไหวเพียงพอให้เก็บกำไร เช่น คู่เงินหลักในตลาด Forex (Foreign Exchange Market) ทองคำ ดัชนี หรือหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

สภาพคล่องมีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้เทรดเข้าและออกจากสถานะได้ใกล้เคียงกับราคาที่ต้องการ หากตลาดมีผู้ซื้อและผู้ขายน้อย อาจเกิดช่องว่างของราคาและทำให้ต้นทุนจริงสูงกว่าที่คำนวณไว้

ช่วงเวลาที่มีผู้เล่นในตลาดหนาแน่นมักช่วยให้เข้าออกสถานะได้ง่ายขึ้น แต่ความผันผวนสูงก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ราคาอาจเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าที่คำสั่งตัดขาดทุนจะทำงานในระดับที่กำหนดไว้

ผู้เริ่มต้นจึงควรทดลองในช่วงตลาดปกติก่อน หลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งในนาทีแรกหลังข่าวใหญ่ และตรวจสอบต้นทุนต่อรายการให้ชัดเจน

ข้อดีของการเป็น Scalper

1. ข้อดีข้อแรกคือไม่ต้องถือสถานะนาน จึงลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามคืน เช่น ข่าวการเมือง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือความผันผวนที่เกิดขึ้นหลังตลาดหลักปิดทำการ

2. ข้อดีข้อสองคือมีโอกาสเทรดหลายรอบ ทำให้ผู้เทรดสามารถเก็บข้อมูลและประเมินระบบได้เร็วกว่ากลยุทธ์ที่ต้องรอหลายวันกว่าจะเกิดสัญญาณหนึ่งครั้ง

3. ข้อดีข้อสามคือสามารถกำหนดเวลาทำงานเป็นช่วงสั้นๆ ได้ เช่น เลือกเทรดเฉพาะช่วงตลาดเปิด 1 ชั่วโมง แล้วหยุดเมื่อหมดเวลา วิธีนี้ช่วยให้ผู้เทรดไม่ต้องติดตามกราฟตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ ผู้ที่มีวินัยสูงอาจชอบความชัดเจนของการตั้งเป้ากำไรและจุดตัดขาดทุนแบบสั้น เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและสามารถวัดผลได้ทันที

ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องระวัง

แม้ Scalper คือรูปแบบที่ดูน่าทดลอง แต่มีข้อจำกัดหลายด้าน ต้นทุนการเทรด

• ประเด็นแรก เพราะเมื่อเปิดและปิดสถานะบ่อย สเปรดกับค่าคอมมิชชันจะสะสมอย่างรวดเร็ว ระบบที่ดูมีกำไรเมื่อทดสอบจากกราฟอาจกลายเป็นขาดทุนหลังหักต้นทุนจริง

• ประเด็นที่สองคือความล้า การเฝ้ากราฟและตัดสินใจต่อเนื่องอาจทำให้สมาธิลดลง เมื่อเหนื่อย ผู้เทรดมักเริ่มไล่ราคา เพิ่มขนาดสถานะ หรือพยายามแก้มือโดยไม่ผ่านเงื่อนไขของระบบ

• ประเด็นที่สามคือ Slippage (ความคลาดเคลื่อนของราคาขณะส่งคำสั่ง) ซึ่งอาจทำให้ได้ราคาจริงแย่กว่าที่เห็นบนหน้าจอ โดยเฉพาะช่วงข่าวหรือช่วงที่สภาพคล่องลดลง

อีกความเสี่ยงหนึ่งคือการใช้ Leverage (อัตราทด) สูงเกินไป แม้เป้ากำไรจะสั้น แต่หากเปิดสถานะขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างความเสียหายมากกว่าที่คาด

วิธีเริ่มต้นสำหรับมือใหม่

Scalper คือสไตล์ที่ควรเริ่มจากการทดสอบ ไม่ใช่เริ่มจากการเพิ่มเงินทุน เพราะความสำเร็จของการเทรดระยะสั้นขึ้นอยู่กับความแม่นยำของระบบ วินัย และความสามารถในการควบคุมต้นทุนมากกว่าขนาดบัญชี ผู้เริ่มต้นควรทดลองผ่านบัญชีเดโมหรือใช้เงินจำนวนน้อยก่อน เพื่อดูว่ากลยุทธ์สร้างผลลัพธ์ได้สม่ำเสมอจริงหรือไม่ แล้วจึงค่อยเพิ่มเงินทุนเมื่อมีสถิติรองรับและสามารถทำตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง

• ขั้นแรกควรเลือกตลาดเดียวและช่วงเวลาเดียว เช่น เทรดคู่เงินหลักในช่วงตลาดยุโรป เพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมราคาได้เร็วขึ้น

• ขั้นที่สองกำหนดรูปแบบเข้าเทรดเพียงหนึ่งหรือสองรูปแบบ เช่น รอราคาย่อตัวกลับหาเส้นค่าเฉลี่ย หรือรอการทะลุแนวต้านพร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น การมีรูปแบบน้อยช่วยให้วัดผลได้ชัดเจนกว่าการเปลี่ยนกลยุทธ์ทุกวัน

• ขั้นที่สามกำหนดความเสี่ยงต่อรายการ เช่น ไม่เกิน 0.5% ของเงินทุน และกำหนดจำนวนครั้งสูงสุดต่อวัน หากเทรดครบจำนวนหรือขาดทุนถึงวงเงินที่กำหนดแล้วให้หยุดทันที

• ขั้นที่สี่บันทึกผลการเทรดทุกครั้ง โดยจดเหตุผลเข้า จุดออก ผลลัพธ์ ภาพกราฟ และสภาพอารมณ์ การทบทวนบันทึกจะช่วยแยกได้ว่ากำไรเกิดจากระบบหรือเกิดจากความโชคดี

• ขั้นสุดท้ายคือเริ่มจากบัญชีทดลองหรือขนาดสถานะที่เล็กมาก เพื่อฝึกกระบวนการส่งคำสั่งและการตัดสินใจโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเงินทุนจำนวนมาก

ตัวอย่างแผน Scalping แบบเข้าใจง่าย

สมมติว่ามีเงินทุน 100,000 บาท และกำหนดความเสี่ยงต่อรายการไว้ที่ 0.5% เท่ากับยอมขาดทุนสูงสุด 500 บาทต่อครั้ง

หากจุดตัดขาดทุนห่างจากราคาเข้า 10 จุด ผู้เทรดต้องคำนวณขนาดสถานะให้เมื่อราคาวิ่งผิดทางครบ 10 จุดแล้วขาดทุนไม่เกิน 500 บาท ไม่ควรเลือกขนาดสถานะก่อนแล้วจึงค่อยหาจุดตัดขาดทุนภายหลัง

จากนั้นตั้งเป้ากำไร 15 จุด จะได้ Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง) เท่ากับ 1.5 ต่อ 1 หมายความว่าในแต่ละรอบ ผู้เทรดยอมเสี่ยง 1 ส่วนเพื่อหวังผลตอบแทน 1.5 ส่วน

หากระบบมีอัตราชนะ 50% ผลลัพธ์รวมยังอาจเป็นบวกได้ เพราะกำไรเฉลี่ยสูงกว่าขาดทุนเฉลี่ย สิ่งสำคัญคือห้ามขยายจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาไม่เป็นใจ และไม่เพิ่มขนาดสถานะเพื่อเอาคืนหลังเพิ่งขาดทุน

วิธีประเมินว่าระบบ Scalping ใช้งานได้จริงหรือไม่

อย่าตัดสินระบบจากผลลัพธ์วันเดียว เพราะผู้เทรดอาจเจอสภาพตลาดที่เหมาะกับกลยุทธ์เป็นพิเศษ ควรบันทึกผลอย่างน้อยหลายสิบถึงหลักร้อยรายการ เพื่อดูว่าสถิติยังคงสม่ำเสมอหรือไม่

ข้อมูลที่ควรประเมิน ได้แก่ อัตราชนะ กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย จำนวนขาดทุนติดต่อกัน ต้นทุนต่อรายการ ช่วงเวลาที่ทำกำไรได้ดี และสภาพตลาดที่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพลดลง

นอกจากนี้ ควรดู Maximum Drawdown (การลดลงสูงสุดของเงินทุน) เพื่อประเมินว่าระบบเคยทำให้เงินทุนลดลงจากจุดสูงสุดมากเพียงใด ตัวเลขนี้ช่วยให้เห็นความเสี่ยงที่อัตราชนะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้

ลักษณะของคนที่เหมาะกับสไตล์นี้

คนที่เหมาะกับการเทรดแบบ Scalping มักมีสมาธิดี ตัดสินใจตามกฎได้เร็ว และยอมรับการขาดทุนเล็กๆ ได้โดยไม่เสียอารมณ์ ผู้เทรดที่เหมาะไม่ได้พยายามเอาชนะทุกครั้ง แต่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์รวมจากหลายรายการ

ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ลังเลเมื่อถึงจุดตัดขาดทุน ชอบแก้มือหลังขาดทุน หรือมีเวลาติดตามตลาดแบบขาดช่วงอาจไม่เหมาะกับรูปแบบนี้ เพราะการเทรดสั้นต้องการความต่อเนื่องและการตอบสนองที่รวดเร็ว

ผู้ที่สนใจจึงควรทดลองภายใต้กฎที่ชัดเจน แล้วประเมินทั้งผลกำไร ระดับความเครียด และความสามารถในการทำตามแผน ไม่ควรเลือกสไตล์การเทรดจากความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียว

สรุปก่อนเริ่มทดลองจริง

สุดท้าย Scalper คือการเทรดที่อาศัยความเร็ว ความแม่นยำ และวินัยมากกว่าการคาดเดาการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ผู้เทรดที่ทำได้ดีไม่ได้เน้นจำนวนครั้งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องควบคุมต้นทุน เลือกช่วงเวลาที่เหมาะ และหยุดทันทีเมื่อสภาพตลาดไม่ตรงกับแผน

แม้รูปแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็กๆ ได้หลายครั้ง แต่ก็มาพร้อมความกดดัน ต้นทุนสะสม และความเสี่ยงจากการใช้ขนาดสถานะที่สูงเกินไป การเริ่มจากบัญชีทดลอง กำหนดความเสี่ยงต่ำ และเก็บสถิติอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้รู้ว่าสไตล์นี้เหมาะกับตัวเองจริงหรือไม่ ก่อนนำเงินทุนจำนวนมากเข้าสู่ตลาด

สำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนและอยากจะเริ่มลงทุน เทรด Forex สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย เพราะเรามีบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร ด้วยจุดเด่นอย่างไม่มีค่า Swap เลเวอเรจ ที่ปรับได้ตามสไตล์การเทรดของแต่ละท่าน ค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรต่อทุกฝ่าย และการดูแลด้วยทีมงานคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ให้คุณโฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Scalper

1. Scalping ต้องใช้เงินทุนสูงหรือไม่

ไม่จำเป็น แต่ต้องเลือกขนาดสถานะให้เหมาะกับเงินทุน และจำกัดความเสี่ยงต่อครั้งอย่างชัดเจน เงินทุนที่มากไม่ได้ช่วยหากไม่มีระบบบริหารความเสี่ยง

2. มือใหม่เริ่ม Scalping ได้หรือไม่

เริ่มได้จากบัญชีทดลอง ควรใช้รูปแบบเข้าเทรดเพียงหนึ่งหรือสองรูปแบบ และบันทึกผลทุกครั้งก่อนเปลี่ยนไปใช้เงินจริง

3. ควรใช้กรอบเวลาใดในการ Scalping

กรอบเวลา 1 นาที 3 นาที และ 5 นาทีเป็นที่นิยม แต่ควรตรวจสอบกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เช่น 15 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง เพื่อดูแนวโน้มหลักประกอบด้วย

4. Scalping ใช้อินดิเคเตอร์อะไรดีที่สุด

ไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ ควรเลือกเครื่องมือที่เข้าใจง่าย เช่น แนวรับแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ปริมาณการซื้อขาย และโครงสร้างราคา

5. ควรเทรดวันละกี่ครั้ง

ไม่มีจำนวนตายตัว แต่ควรกำหนดเพดานจำนวนรายการและวงเงินขาดทุนสูงสุดต่อวัน เมื่อถึงระดับที่กำหนดต้องหยุดเพื่อป้องกันการเทรดเกินแผน